Риск менеджмент в трейдинге для начинающих

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Эд Сейкота. Управление рисками в трейдинге – мой перевод. Часть 1.

Здравствуйте, посетители и постоянные читатели! Продолжаю переводить полезные материалы, которых не нашёл на просторах российского сегмента интернета. Не раз отмечал на блоге, что многие трейдеры теряют деньги из-за завышенных рисков, это очень распространённая ошибка. Данная статья поможет посмотреть на управление рисками в трейдинге «холодным» взглядом, и существенно улучшит ваши результаты!

Героем сегодняшнего поста стал Эд Сейкота. В особом представлении не нуждается, Джек Швагер сделал его известным, включив интервью в свою книгу – Маги рынка. Одна из моих любимых книг, другие можете посмотреть в статье: . Это было небольшое отступление :-). Эд Сейкота – выдающийся трейдер, найти его биографию не составит труда, поэтому не буду перепечатывать уже сотни раз написанное, давайте постараемся вникнуть в управление рисками!

Риск является возможностью потери. Предположим, что у нас есть какие-то акции, пока существует вероятность снижения цен, мы подвержены риску. Сама акция не является риском, равно как и сам убыток. Риск – это возможность убытка. При торговле акциями риски неизбежны, и лучшее, что мы можем сделать, научиться управлять ими.

Управление рисками в трейдинге

Управление рисками это расчёт и контроль возможности потерь. Расчёт и контроль рисков, увеличение или уменьшение позиций является основной деятельностью риск-менеджеров (основной задачей трейдера).

Для примера рассмотрим подбрасывание монетки

Возьмём монетку, при броске существует равная вероятность выпадения орла или решки. Этот эксперимент поможет наглядно рассмотреть концепции управления риском.

Вероятностью события является отношение количества реализаций этого события ко всем возможным. Таким образом, если монетка упадёт орлом 50 раз из 100, то вероятность выпадения орла составит 50%. Заметьте, что вероятность изменяется от 0 до 1 (0,0=0%; 1,0=100%).

Лучшие русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Для эксперимента обозначим следующие условия: (1) начинаем с 1000$; (2) всегда будем ставить на выпадение орла; (3) мы можем поставить любую сумму, которая имеется; (4) если выпадает решка, мы теряем ставку; (5) если выпадает орёл, мы получаем в 2 раза больше, чем поставили; (6) подбрасывание монеты случайный процесс, поэтому вероятность выпадения орла составляет 50%. Этот эксперимент похож на трейдинг.

В нашем случае вероятность благоприятного исхода будет равна вероятности выпадения орла, или =50%, мы будем выигрывать половину подбрасываний. Соотношения нашего выигрыша к проигрышу 2:1, то есть мы получаем вдвое больше, чем ставим. Наш риск, это сумма денег, которую можем потерять в следующем подбрасывании. В этом примере, соотношение риска к прибыли остаётся неизменным, мы можем изменить только величину ставки.

В более сложных играх, таких как реальная торговля, процент выигравших сделок и величина выигрыша могут многократно изменяться, с изменением рыночной ситуации. Думаю, трейдеры тратят много времени, чтобы изменить вероятность выигрышной сделки и повысить доходность торговли, как правило, это не даёт результатов. Риск является единственным параметром, на котором стоит сосредоточить своё внимание. Мы могли бы моделировать и более сложные процессы, такие как трейдинг, давайте посмотрим на примере таблицы. Рисунок ниже.

Эта таблица содержит 6 возможных результатов сделки, такая система может применяться в реальной торговле.

Но сейчас вернёмся к нашему примеру с монеткой, этот эксперимент имеет достаточно возможностей, чтобы проиллюстрировать многие системы управления риском. Более сложные ситуации рассмотрим позже.

Оптимальная ставка

В нашем эксперименте есть постоянная вероятность выигрыша 50%, постоянное соотношение риск/прибыль = 2/1, и мы всегда будем ставить на выпадение орла. Чтобы найти оптимальную стратегию управления риском, мы должны выбрать постоянную величину ставки. Таким же вопросом задаются трейдеры при торговле акциями, каким объёмом открывать сделку? Хорошие трейдеры понимают, что они не могут сильно изменить процент выигрышных сделок, а основной вопрос заключается в выборе размера сделки! Начинаем игру с 1000$!

Интуиция и система

Одним из способов определить размер ставки является предчувствие. Мы могли бы прислушаться к внутреннему голосу и поставить 100$.

Выбор ставки на основе интуиции довольно популярен, так и происходит в большинстве случаев, но такой подход имеет ряд проблем: требуется постоянное внимание, концентрация в каждой сделке, к тому же, многое зависит от настроения, психологического состояния.

Выбор размера ставки можно переложить на плечи системы. Система это определённый алгоритм действий, который призван определить размер ставки. Преимущества системы перед интуитивным подходом: (1) не нужно каждый раз думать, (2) ставки становятся постоянными, последовательными, и, что очень важно, (3) мы сможем выполнить историческое моделирование на компьютере, оптимизировать нашу систему.

Несмотря на всеобщее согласие с тем, что система имеет явные преимущества перед интуитивом, очень немногие пользуются системой управления риском в трейдинге, такой системой, которую возможно описать и протестировать на компьютере. Наш пример с монетой довольно прост, поэтому мы сможем придумать некоторые системы управления ставками. Более того, мы сможем проверить и оптимизировать наши методы, и остановится на лучшем.

Фиксированная ставка и фиксированный процент от капитала

Нужно выбрать систему определения размера ставки. Каждый раз ставить одну и ту же сумму, независимо от того, что мы выиграли или проиграли до этого – один из способов упорядочить размер ставки, это система. Это система с фиксированной ставкой. Например, будем ставить 10$. Замечу, что первоначальный капитал 1000$ может измениться настолько, что 10$ будет плохим выбором для ставки, это справедливо и для уменьшения капитала и для увеличения.

Для решения этой проблемы рассмотрим другой подход: будем рисковать всегда 1% от капитала. В нашем случае, 1% от 1000$ равен 10$, как и в первой системе. Но при изменении капитала, изменяется и размер ставки.

Существует один интересный факт, при системе управления риском в трейдинге методом фиксированного процента: так как размер ставки всегда равен 1% от капитала, то теоретически невозможно достичь полной потери всех денег. На практике ситуация совершенно иная.

Тестирование

Давайте проверим наши системы управления риском, протестируем их и посмотрим результаты. Представим, что мы подбросили монетку 10 раз, выпало 5 орлов и 5 решек. Смотрите результаты в таблице.

Обратите внимание, что обе системы в первом броске зарабатывают по 20$. На втором броске система с фиксированной ставкой теряет 10$, а система с фиксированным процентом от капитала теряет 1% от 1020$ или 10,20$.

Взгляните, результаты обеих систем почти одинаковы. Но со временем, система с фиксированным процентом от капитала обеспечивает экспоненциальный рост, а система с фиксированной ставкой – линейный, поэтому первая превзойдёт вторую. Кстати, результаты зависят от количества выпадения орла и решки, а очерёдность выпадения не играет никакой роли, можете это проверить.

Это самое начало, дорогие друзья, Эд Сейкота изложил материал довольно подробно, поэтому не могу уместить всё в одном посте, ждите продолжения! Оригинал этой статьи можете найти по .

Кстати, до этого переводил неизвестную статью Вана Тарпа, читайте: .

На сегодня всё! Приглашаю подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых материалах самыми первыми и ничего не пропустите. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю выдающихся результатов! Пока!

P.S. Относитесь к управлению рисками в трейдинге разумно, это намного важнее, чем кажется.

P.P.S. 4 часть 2 эпизода. Ещё одна жертва…

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

2 правила мани менеджмента начинающему трейдеру

Правила мани менеджмента – это трезвая оценка торгового риска для трейдера и дисциплинарный контроль за каждой своей сделкой.

Трейдинг на рынке валют Форекс, как и любая другая инвестиция, подвергается определённым рискам. Правила мани менеджмента основываются на одном базовом принципе – контролировать и осознавать свои риски. Это убережёт вас от небезызвестных маржин коллов, а также поможет вам наилучшим способом контролировать свой Форекс аккаунт.

Перед тем, как рассказать вам про основные правила мани менеджменте, следует уделить внимание временному интервалу, который вы используете для своего трейдинга на валютном рынке. Лучший таймфрейм в торговле на бирже Форекс – это долгосрочный временной интервал, особенно для начинающего трейдера. Почему? Потому что отсутствует рыночный шум, который значительно влияет на краткосрочную торговлю. Еще одним преимуществом долгосрочного трейдинга является свобода и отсутствие напряжённости, ведь вам не надо совершать огромное количество сделок в день. Как следствие – использование длинного временного промежутка приведёт вас к прибыли. Но без грамотного мани менеджмента тут тоже не обойтись, поэтому приступим к главным правилам в мани менеджменте для трейдера.

Об основных правилах мани менеджмента в трейдинге

Для того, чтобы организовать продуктивную систему мани менеджмента, которая будет защищать вас и ваш аккаунт от лишних трат и убытков, такая система должна быть основана на следующих 2-х базовых правилах мани менеджмента:

    Ограничьте риски.
    Когда вы открываете трейд, то разместите ордер на стоп лосс для того, чтобы у вас была возможность выйти из трейда в случае неудачи и предотвратить ситуацию, в которой вы можете потерять слишком много средств. Это кажется очевидными для большинства трейдеров различного уровня на Форекс, но всё же найдётся несколько из тех, кто будет пренебрегать этой функцией.

Такие меры предосторожности как стоп лосс используются также сотрудниками брокерских фирм, которые торгуют на счетах этих компаний.
Определите размер своего риска.
Для этих целей трейдеры рассчитывают ставку рисков и вознаграждений. Некоторые ищут соотношения 2:1, другие – 3:1. Но какой суммой вы рискуете на самом деле? Эта информация доступна у большинства брокеров. И если сумма окажется для вас слишком высокой, тогда у вас есть 2 математических способа решить эту проблему и уменьшить свои риски:

2.1 Вы можете сузить свой стоп лосс.
Это поможет вам уменьшить сумму, которую вы подвергнете риску. Однако, ваш стоп лосс может оказаться слишком узким и немедленно привести вас к проигрышу по вашей позиции. Уменьшение суммы, которой вы рискнёте в торгах – это не залог того, что вы снизите свои шансы на убыток. Точка стоп лосса должна быть основана на ваших аналитических процедурах: технических, фундаментальных или их комбинации. Не нужно основывать ваш выбор для стоп лосса на сумме, которой вы рискнёте.

2.2 Вы можете уменьшить размер своей позиции.
Если вы уменьшите размер своей позиции, то у вас всё ещё будет возможность разместить стоп лосс в нужном месте, но при этом сумма риска будет меньше, как и вознаграждение. Но помните, это будут те же деньги с кредитного плеча, а не реальные деньги, которые у вас есть. Путём снижения позиции вы всё ещё получите трейд с полным размером позиции, но подвергнете риску меньшую сумму.

Тестируйте уровень риска в каждой сделке на бирже

Так какой же суммой в итоге рисковать? Правила мани менеджмента говорят, что рисковать нужно не больше, чем 2% вашего аккаунта. Это выглядит очень строгой рекомендацией, но эти правила контроля управления деньгами помогут вам выжить на рынке Форекс, научиться эффективному трейдингу и в итоге повысить свои шансы на получение стабильных прибылей.

Для того, чтобы проверить, насколько продуктивна ваша система управления средствами, вам понадобится Форекс демо аккаунт, который даст возможность протестировать правила мани менеджмента, выбранные вами, на соответствие вашему стилю и стратегии трейдинга. Советуем всем начинающим трейдерам открывать демо счёт с такой виртуальной суммой денег, которую вы готовы потратить для реальной торговли при последующем переходе.

Новая серия видеоуроков (часть 5) — риск-менеджмент

Сегодня — пятый видеоурок из серии « Как стать трейдером! «

Почему начинающие (а иногда и опытные) трейдеры теряют много денег?

Потому что они нарушают основные законы риск-менеджмента и попадают в 2 ловушки.

Первая ловушка — математическая (и экономическая).

Вторая — психологическая (и физиологическая).

Что это за ловушки и как их обойти — смотрите в моём новом видео!

Поехали!

Как вы увидели — даже совершая всего лишь 3 удачные сделки из 10-ти — трейдер остаётся в плюсе.

Если, конечно, он соблюдает правила риск-менеджмента.

Чтобы развиваться как трейдер — продолжайте читать мой блог и, конечно же, записывайтесь в список предварительной регистрации на онлайн-курс «Успешный трейдинг» и получайте бонусы сейчас!

Не забудьте написать в комментариях к этому посту свои вопросы!
Какие ещё темы вам интересны? Какие видеоуроки мне для вас записать?

Рейтинг бинарных брокеров, выдающих бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий