Индикатор OBV — балансовый объем

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Балансовый объем | On Balance Volume

Балансовый объем (англ. On Balance Volume) или индикатор OBV имеет кумулятивный характер и применяется в техническом анализе для оценки давления, которое создают на рынок покупатели (быки) и продавцы (медведи). Этот технический индикатор был разработан Джо Грэнвиллом (англ. Joe Granville) и предложен широкой общественности в 1963 году в книге «Granville’s New Key to Stock Market Profits». Это был один из первых показателей, который позволял оценить положительный или отрицательный денежный поток, возникающий в результате торговли. В дальнейшем он получил широкое применение у аналитиков, которые стали использовать его для получения сигналов на основе дивергенции OBV и цены, а также для подтверждения тренда.

Формула

Формула расчета индикатора OBV в период времени t является достаточно простой и может быть записана следующим образом:

где OBVt-1 – значение индикатора балансового объема в период времени (t-1);

Vt – объем торгов в период времени t;

Ct – цена закрытия в период времени t;

Ct-1 — цена закрытия в период времени t-1.

Лучшие русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Интерпретация индикатора OBV

В своей теории Грэнвилл утверждал, что изменение объемов торговли предшествует изменению цен. Поскольку индикатор имеет кумулятивный характер, значение OBV возрастает в периоды, когда наблюдался рост цен, и снижается в периоды, когда наблюдалось снижение цен. Его растущее значение оказывает давление на рынок и приводит к дальнейшему росту цен, а его уменьшающееся значение, напротив, обычно предшествует дальнейшему снижению цен. Таким образом, саму теорию можно свести к двум основным положениям:

  • если в настоящий момент цены находятся в боковом движении или снижаются, а значение индикатора OBV растет, ожидайте роста цен;
  • если в настоящий момент цены находятся в боковом движении или растут, а значение индикатора снижается, ожидайте снижения цен.

При этом абсолютное значение балансового объема не является важным параметром. Аналитику следует, в первую очередь, обратить внимание на следующие характеристики.

  1. Определить направлении тренда для линии OBV.
  2. Установить, совпадает ли оно с направлением тренда цен.
  3. Определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Следует помнить, что индикатор основывается исключительно на ценах закрытия, что необходимо учитывать при определении дивергенций или прорыва уровней поддержки или сопротивления. Также аналитику следует сглаживать резкие изменения, которые могут быть вызваны экстремально высокими объемами торгов в некоторые дни.

Сигналы на основе дивергенции

Сигналы на основе бычьей или медвежьей дивергенции может использоваться для прогнозирования разворота тренда. Этот тип сигналов основывается на положении теории, что изменения объемов торгов предшествуют изменению цен.

Бычья дивергенция возникает в случае, когда линия индикатора OBV идет вверх или формирует минимум выше предыдущего, а цена в это время идет вниз или даже формирует новый минимум, ниже предыдущего. Пример бычьей дивергенции представлен на рисунке ниже.

Котировки по валютной паре EUR/USD движутся в боковом направлении, то есть вошли в зону консолидации (торговый диапазон), ограниченный нижним уровнем поддержки и верхним уровнем сопротивления. В это же время индикатор OBV демонстрировал тенденцию к росту, что является классической бычьей дивергенцией. Пробитие котировками верхнего уровня сопротивления в этом случае является надежным сигналом на покупку, поскольку он получил дополнительное подтверждение.

Медвежья дивергенция наблюдается тогда, когда линия OBV идет вниз или формирует новый минимум, а цена идет вверх или даже формирует новый максимум, выше предыдущего. Пример такой ситуации приведен на рисунке ниже.

На графике котировок по валютной паре USD/CHF представлен классический пример медвежьей дивергенции. Котировки имеют тенденцию к росту с четко выраженной линией поддержки. Индикатор балансового объема, напротив имеет тенденцию к снижению с четко выраженной линией сопротивления и уровнем поддержки, которые к тому же формируют фигуру продолжения тренда нисходящий треугольник. Пробитие линии поддержки на графике USD/CHF является надежным сигналом к продаже, поскольку он получает дополнительное подтверждение паттерном нисходящий треугольник на графике OBV.

Подведем итоги, дивергенция между индикатором OBV и ценой является сигналом того, что в ближайшее время высока вероятность разворота существующего тренда.

Подтверждение тренда

Индикатор балансового объема может также использоваться для подтверждения и определения силы господствующего тренда. Если цены движутся с ним в одном направлении, как показано на рисунке ниже, то тренд считается сильным.

Если же цены сохраняют направление и скорость своего движения, а индикатор начинает отставать и постепенно переходить в боковое движение, то это является признаком ослабления тренда и роста вероятности его разворота. Также важным сигналом является пробитие линии тренда для индикатора OBV, поскольку оно является сигналом разворота и зачастую опережает разворот цен.

Индикатор On Balance Volume (OBV — Балансовый объем). Как пользоваться индикатором, подробное описание

Индикатор On Balance Volume, является стандартным советником, входящим стандартный набор МетаТрейдера. Именно по этой причине, его достаточно просто найти в интернете.

Естественно, при поиске такого рода инструментов следует быть внимательным, ведь многие индикаторы бесплатного типа скачиваются с ошибками , что неблагоприятно сказывается на работе трейдера. Прежде чем выяснить как пользоваться этим инструментом, Вы должны усвоить, что значит «балансовый объем» или OBV, как еще отмечают специалисты.

Балансовый объем (OBV) — индикатор On Balance Volume, подробное описание

Балансовый объем — это динамические индикаторы, которые соотносят изменение стоимости валютной пары и объемы торгов.

Балансовый индикатор, был разработан великим бизнесменом Джо Гранвилл. Он опубликовал работу и принцип его действия в книге, получившей название «Новая стратегия в дневной торговле». Балансовый объем является увеличивающейся суммой объема Форекс торгов. Он нам показывает информацию, наличие вкладов инвесторов, в тот или иной момент и когда они выводят свой капитал.

Основной смысл расчета объема баланса, представляет собой следующую схему. Если стоимость закрытия сегодня выше предыдущей стоимости, тогда балансовый объем является положительным. Когда наоборот наблюдается цены закрытия, расположена ниже предыдущего дня баланс считается негативным.

При работе по данной теории увеличение OBV гласит о том, что в инструмент, занимающийся анализом рынка, крупные инвесторы вносят серьезные суммы денег.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Следовательно, как только профессиональные бизнесмены начнут вносить свои сбережения в данный советник, а индикатор On Balance Volume параллельно с ценой начинает стремительно идти вверх. При движении в ту либо иную сторону стоимость в своем движении начинает опережать индикатор.

В таком случае должен в голове сложиться следующий вывод : близится пик бычьей тенденции. В противном случае, возможно формируется основания медвежьего рынка.

Возможно просто происходит его опережение, но только в стремительном движении, что опять же таки должно побуждать трейдеров на быстрые и осознанные действия. Когда наблюдается движение в плавном коридоре, можно считать, что рынок переживает возникновение нового неопределенного тренда либо того коридора.

Лишние комментарии, здесь не излишни, ведь вышеуказанные аспекты достаточно легко применить в торговле. Гораздо важнее быть ознакомленным с работой нашего индикатора. Ведь, если его не правильно настроить шансы на успешно извлечение прибыли на Форекс будут стремительно падать с каждым новым торговым днем.

Индикатор балансового объема — On Balance Volume

Можно применить и следующие советы…

Когда индикатор прорывает свои уровни, а тенденция меняется на противоположную нужно следить за ценой крайне пристально, ведь при наблюдении прорывов цена начинает тоже искать пробои в уровнях.

Это обусловлено тем, что наш индикатор работает на опережении. Применив данную тактику можно поймать нужный тренд еще вначале самой торговли. У данного индикатора практически нет настроек. Они ограничиваются параметрами толщины и цвета линий на графиках.

Как пользоваться индикатором On Balance Volume (или OBV)?

Джозеф Гранвилл, являющийся основателем индикатора OBV для объяснения принципа работы созданного им инструмента приводил своим поклонникам ряд рассуждений. Оказывается, что все дело в том, что нет резких изменений на первом этапе работы.

При резком росте или падении не значит, что сразу надо открывать/закрывать сделки. Это лишь свидетельствует о дальнейшем резком изменении, но на начальном этапе таких сигналов инструмент давать не будет. Ведь много зависит от тех же новостей. Главное подождать, а этот индикатор умеет так делать.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

На начальном этапе, все трейдеры потихоньку вкладывают деньги в свои финансовые активы. В это же время мелкие игрок рынка их продают. Объем начинает стремительно меняться, а цена падает постепенно или незначительно растет. Затем мелкие инвесторы, могут начать копировать шаблоны падений великих акул Форекс. Тоже и происходит.

Но мы на это не останавливаемся, ведь нас интересует дальнейшая ситуация. И так крупные игроки начинают заниматься закрытием длинных позиций и продажей, пока мелкие игроки активно занимаются покупкой активов. Вновь начинают повышаться объемы, которые, как Вы уже поняли, являются предвестниками разворота цены.

Таким образом, можно понять, что специалисты приобретают активы у средних инвесторов. Причем на минимумах стоимости. Такими действиями они приводят к тому, что цены начинают на актив расти. Потом продается актив уже по очень крупной цене.

Как правило, рост графика индикатора OBV свидетельствует о том, что период стоимости восходит наверх, причем в стремительных объемах. Если на этом фоне, на индикаторе не наблюдается финансовый актив, возрастающий вверх, можно смело говорить о бычьем тренде.

В таком варианте, не все может проходить гладко. Тренд является ничем иным, как следствием возрастания спроса на стационарный актив.

Если стоимость стремиться вверх, а индикатор OBV сигнализирует нам о понижающейся тенденции, тогда на рынке может наблюдаться дивергенция. Другими словами, просто цена еще продолжает двигаться. В нашем случае по инерции наверх. А вот силы медведей потихоньку преобладают. Вот так и происходит!

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

OBV или балансовый объем, основные понятия

125 OBV — On Balance Volume (Балансовый Объем)

Введение:

Индикатор Балансового объема — On Balance Volume (OBV) впервые был описан Джо Гранвиллем в 1963 году в его книге «New Key to Stock Market Profits» («Новый ключ к прибылям фондового рынка») и применялся для товарных рынков. Гранвилл полагал, что именно объем является движущей силой рыночного движения, и разработал On Balance Volume, чтобы прогнозировать основные движения, которые могут возникнуть на рынке. Это был один из первых и самых популярных индикаторов для измерения положительных и отрицательных денежных потоков. Главная идея, лежащая в основе OVB, заключается в том, что изменения объема предупреждают последующее изменение цены. OBV рассчитывается достаточно просто: путем добавления объема за определенный период, если цена закрытия выше предыдущей и вычитания объема если за период, если цена закрытия этого периода меньше цены закрытия предыдущего. График результирующей величины затем сравнивается с графиком цены на актив, с целью поиска расхождений или подтверждающих сигналов.

Формула On Balance Volume:

Как указано выше, OBV рассчитывается путем прибавления объема за период к последовательной сумме с нарастающим итогом, когда цена на актив закрывается ростом, и вычитанием, в случае, когда цена снижается.
Например, если сегодня цена закрытия выше вчерашней цены закрытия, то новый OBV равен сумме предыдущего OBV и объема текущего периода.
OBV i = OBV i-1 + Volume i
Если сегодняшняя цена закрытия меньше вчерашней цены закрытия, тогда новый
OBV равен разнице предыдущего OBV и объема текущего периода
OBV i = OBV i-1 — Volume i
Если цена вчерашняя закрытия равна сегодняшней цене закрытия, тогда новый
OBV равен предыдущему OBV
OBV i = OBV i-1

Где:
OBV i — On Balance Volume за текущий период;
OBV i-1 — On Balance Volume за предыдущий период;
VOLUME i — объем текущей свечи.

Пример On Balance Volume:

Описание On Balance Volume (OBV) :
Индикатор On Balance Volume, фактически является показателем скорости изменения цены и объема и основан на принципе, что изменения OBV предшествуют изменению цены.
Гранвилл объяснял свою теорию тем, что когда объем резко увеличивается или падает без какого либо значительного изменения цен на рынке, эта ситуация не видна на простом графике, но означает, что цена скоро придет в сильное движение.
Это происходит потому, что крупные институциональные инвесторы (пенсионные фонды, инвестиционные фонды, торговые дома, банки и т.д.) начинают вкладывать в данный актив в то время, когда мелкие частные инвесторы до сих пор его продают. В такой ситуации объем увеличивается значительно, а цена все еще падает или стоит почти на месте. После определенного момента объем покупок крупных инвесторов все же начинает двигать цену вверх, а последующий стремительный рост означает, что к ним присоединяется «рыночная толпа» — то есть большое число некрупных частных инвесторов.
Через некоторое время начинается обратный эффект: институциональные инвесторы начинают продавать актив, а частные инвесторы начинают набирать позиции по активу.
Таким образом, профессионалы покупают актив у среднего инвестора на минимумах и потом продают ему актив на максимумах. Поэтому OVB очень часто показывает главные развороты тренда.
Таким образом, рост линии OBV указывает, что объемы больше в периоды роста. Если цена в этом время также растет, то считается, что OBV подтверждает восходящий ценовой тренд, поскольку рост цены в этом случае является следствием повышения спроса на ценные бумаги, что является необходимым условием усиления восходящего тренда.
Если цена движется вверх, в то время как линия OBV падает — это говорит о наличии дивергенции. Эта дивергенция предполагает, что восходящий тренд не столь силен, как кажется на первый взгляд, и она должна восприниматься как предупредительный сигнал, что тренд скоро развернется.

Подтверждение или расхождение с трендом.
Трейдеру, прежде всего, следует обращать внимание на тренд OBV и на то, движется ли он в одном направлении, что и тренд цены.
В случаях же когда ценовой график растет или падает быстрее индикатора OVB, это означает, что текущий ценовой тренд не подтверждается объемами, а значит, возможно, близко находится вершина восходящего тренда или минимум нисходящего.
Пример расхождения:

Разворот тренда.
Единственным сигналом, который подает OBV, является смена тенденции. Считается, что изменение тренда индикатора очень часто происходит до ее смены на соответствующем ценовом графике. Таким образом, разворот индикатора вниз является сигналом на продажу, а разворот индикатора вверх считается сигналом на покупку. Однако, поскольку индикатор может подавать много ложных сигналов иногда после разворота ждут несколько периодов, например, 3 и если индикатор продолжил движение а е вернулся к первоначальному направлению, то открывают позицию.

Примечание.
Поскольку OBV использует в расчетах объем, а на рынке форекс этот показатель заменяется тиковым объемом, показания которого только схожи с объемом, индикатор лучше использовать только на дневных графиках, так как только на крупных таймфреймах относительные изменения показателей «объем» и «тиковый» объем не будут значительно отличаться.

Код индикатора On Balance Volume (OBV) для TradeStation и Dealing Desk с сигналом дивергенции:

Inputs: DivergenceLength(20);
Variables: OBV(0);
Ifc=c[1] then
OBV=OBV[1]
elsebegin
If c>c[1] then
OBV=OBV[1]+v
else
OBV=OBV[1]-v;
end;
Plot1(OBV, «OnBalanceVolume»);

IFHIGH > HIGHEST(HIGH, DivergenceLength)[1] AND OBV LOWEST(OBV, DivergenceLength) THEN
ALERT(«A BULLISH DIVERGENCE HAS BEEN DETECTED»);

Рейтинг бинарных брокеров, выдающих бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий