Что такое волатильности валютного рынка и чем они выгодны

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Волатильность валютных пар на рынке Форекс + индикатор ССFp для измерения силы валют

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня мы рассмотрим полезную тему для начинающих трейдеров (и не только), которая касается частоты движения цены на валютном рынке Форекс, и называется это понятие – волатильность валютных пар. Вот оглавление того что мы подробно разберем:

  1. Что такое волатильность рынка и как ее можно рассчитать для каждого валютного инструмента?
  2. Какие пары наиболее поддаются волатильности и как использовать калькулятор волатильности за определенный период?
  3. Обзор технического индикатора ССFp с помощью которого, трейдер может выяснять, какая валютная пара наиболее сильная в текущий момент на рынке.

Простыми словами, волатильность валютных пар представляет собой диапазон колебаний (скачков) валютной пары в определенный момент времени. Учитывая это, одни пары являются спокойными, другие — напротив более активными (сильными, т.е. провоцируют частые движения).

Торговая стратегия для валютных инструментов выбирается в соответствии с ее волитальностью. Для примера, для валютных пар с высокой волатильностью отлично подходят внутридневные системы, которые будут рассчитаны на частый диапазон колебаний.

Неправильно будет сказать, что торговля на низковолатильных парах менее эффективна, чем на высоковолатильных. Почему? Слабоволатильные инструменты проходят значительно меньший диапазон за период, но являются более стабильными и прогнозируемыми в определенном направлению, чего нельзя сказать о парах с высокой волатильностью, которые в свою очередь, могут создавать большинство ложных сигналов (или шумов).

Поэтому, волатильность валюты – это один из основных факторов, на который нужно обращать особое внимание при выборе или разработке собственной торговой стратегии.

Как известно, каждая валюта имеет свои особенности, и, торгуя на бирже Форекс, следует их учитывать. Валюта может падать в отношении одной валюты, но в то же время расти в отношении другой. Среди таких валютных пар самыми популярными (мажорными) считаются: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GBR/JPY и USD/CHF.

Для примера и наглядного понимание, рассмотрим некоторые из указанных валютных пар на предмет волатильности.

Лучшие русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Валютная пара Евро доллар – самая популярная среди всех трейдеров мира. Объем торговли этого инструмента составляет 27% в сутки. Она считается парой с высокой волатильностью, но движения ее плавные — отлично подойдет для тех, кто только начал работу на рынке Форекс. Эта пара проходит в среднем 80 – 100 пунктов за торговые сутки, особенно наибольшая активность во время Европейской сессии.

Евро доллар, так же как и USD/CHF — являются весьма стабильными и спокойными инструментами для торговли, при этом, они имеют обратную корреляцию друг к другу, т.е. когда цена по одной из них идет вверх, то по другой она идет вниз. Более подробно про корреляцию валютных пар читайте в этой статье.

USD/JPY (как и EUR/JPY) на втором месте по объемам торговли на бирже Форекс. Пары плавные с высокой волатильностью, характеризуются стабильным движением цены и высокой эффективностью при трейдинге. Активно торгуют по ним во время Азиатской сессии. Среднее прохождение за сутки 70 – 90 пунктов.

Для примера, можете скачать мой бесплатный электронный курс для начинающий трейдеров, где описана прибыльная стратегия торговли по паре EUR/JPY, которая эффективно работает по сей день. Скачать этот курс можете по ссылке здесь.

Валютная пара Фунт Доллар – характерна своим неконтролируемым высоким волатильным движением. Движется она в такую же сторону, что и EUR/USD, но эти движения могут быть весьма резкие как в одну так и другую сторону, как следствие, создает на рынке кучу ложных сигналов. GBP/USD — нестабильная пара и может легко ввести начинающего трейдера в заблуждение. Прослеживая ее график, можно увидеть что она проходит от 120 до 150 пунктов за день. Этот инструмент, за своей активности, более всего привлекает внутридневных трейдеров (как пример стратегии по этой паре можете ознакомиться здесь).

И последняя – это GBR/JPY (Фунт Иена) – самая мощная и сверхволатильная валютная пара на рынке Форекс, соответственно и наиболее опасна для начинающий трейдеров. Она сохраняет свою высокую активность на всех торговых сессиях, и проходит в средней 150 пунктов за сутки.

Интересный факт! Именно этот инструмент показал наибольшую волатильность за один торговый день, которая равнялась более 300 пунктов.

Выбирая спокойные волатильные пары, риск возможных потерь сводится к минимуму. В свою очередь, выбирая пары с высокой волатильностью, риск увеличивается, но при этом возможная прибыль от торговли тоже растет.

Кроме этого, увеличение волатильности валютной пары зависит от торговой сессии, во время которой происходят торги. Внутридневные трейдеры особенно учитывают этот факт, и выбирают пары которые наиболее активно ведут себя в период Азиатской, Европейской или Американской сессий. При пересечении торговых сессии, увеличивается волатильность по многим валютам.

Как рассчитать волатильность валютных пар за определенный период?

Кроме среднестатистических данных, для эффективного анализа и расчета волатильности валютных пар, трейдер может воспользоваться сервисом – Калькулятор Волатильности .

Перейдя на страницу сервиса, в ячейке «Подсчет по предыдущим данным» введите неделю, данные которой Вас интересуют. Выберите в таблице интересующую Вас валютную пару для расчета волатильности, и нажмите кнопку «Вычислить».

В результате этих действия, сервис показывает три вида графиков движения:

Дневная волатильность — показывается движение по дням за последний месяц, 3 месяца, пол года и год (в зависимости от выбора срока).

Часовая — показывает движение валютной пары в течение дня. Как Видим на рисунке ниже, Фунт Доллар показал скачок волатильности в период 9, 13 и 15:00 за день.

Волатильность за будний день — наглядно изображает в какой день недели проявлялась наибольшая активность выбранной валютной пары. Наивысшая волатильность пары была в среду, около 110 пунктов.

Для предсказания колебаний рынка пользуются также индикаторами волатильности. Самым ярким примером таких является индикатор ATR, который дает возможность автоматически рассчитать средний диапазон изменений рыночной стоимости на рынке. Другие примеры таких технических инструментов: CHV, Price Channel и другие.

Кроме вышеуказанных индикаторов, для расчета волатильности валютных пар, многие трейдеры используют авторский мультивалютный индикатор ССFp, который мы рассмотрим ниже.

Обзор работы индикатора ССFp в МТ4

Данный индикатор силы валют хорош тем, что показывает текущую волатильность рынка сразу нескольких основных пар в отдельном окне торгового терминала МетаТрейдер 4.

Скачать индикатор ССFp можете по ссылке

Кроме того, он дает отдельную информацию по одной из 8 валют в отношении к остальным валютам. Если линии валюты расположены выше нуля — то сила ее растет, если ниже — падает.

Индикатор ССFp поможет выбрать подходящую валюту для начала торговли, следить за ее волатильностью и вовремя проводить сделки продажи одной и покупки другой валюты. Пересечение линий на графике сигнализирует о возможности смены силы волатильности одной валюты на другую.

Ну что же друзья, как Вам такая информация про волатильность валютных пар? Думаю, Вы теперь понимаете, что данный фактор также весьма важен для прибыльной торговли и его нужно четко понимать и учитывать при выборе валютной пары.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как в следующей статье я опубликую интересную индикаторную стратегию, которая по результатам тестирования показала чистую прибыль более 230% за 6 месяцев. Не пропустите!

И напоследок, обучающий видео урок про волатильность валютных пар на рынке Форекс и не только:

Forexman

Все что нужно знать о волатильности

Все что нужно знать о волатильности

Сегодняшняя статья посвящена исследованию одной очень важной особенности рыночного механизма. Замечали ли вы когда-либо при торговле, что колебание одной валютной пары, допустим, EUR/USD, находится в гораздо меньшем ценовом диапазоне, чем колебание, например, пары GBP/JPY. Хотя если брать в расчет определенные временные интервалы, то можно увидеть, что зачастую и пара EUR/USD будто взрывается, после чего ценовое колебание просто шокирует. Это происходит благодаря различным факторам, но все же, основополагающий – это фундаментальный фактор. Здесь берется в расчет выход новостей, проведение крупных операций различными рыночными институтами и т.д. Но если сравнивать регулярное поведение какой-либо валютной пары в сравнении с другой валютной парой, то мы можем видеть, что среднестатистическое значение ценового диапазона, в котором колеблется цена сравниваемых валютных пар, значительно различается. Такое явление в терминологии трейдинга называется волатильностью.

Давайте же разберемся более профессионально, что же является волатильностью.

Во-первых, волатильность представляет собой определенный показатель. Он показывает расстояние между максимальными и минимальными значениями цены за заданный отрезок времени. В основном, в расчет берется среднемесячная волатильность, но в зависимости от подхода к торговле, могут учитываться и другие временные интервалы, например, день, неделя, год. Годовая волатильность также играет значение. Ее можно рассматривать как общий информативный источник, который обрисовывает общую картину поведения той или иной валютной пары. Но в целом же, годовая волатильность конкретной валютной пары дает нужную информацию, так как, на наш взгляд, показатель за более длительный временной интервал заслуживает большего доверия со стороны аналитика.

Во-вторых, волатильность характеризует непостоянство ценового диапазона применимо к конкретно взятой валютной паре в рассматриваемом временном интервале.

А теперь попробуем обобщить все вышесказанное и дадим определение волатильности. Волатильность – показатель, который характеризует изменяющуюся тенденцию ценового диапазона за определенный интервал времени. Волатильность является важнейшим фактором, учитываемом при расчете рисков и управлении финансовыми активами. Величина волатильности может рассматриваться как в процентах, так и в сумме валюты.

Подсчет ведется следующим образом: берется определенный интервал времени, после чего рассчитывается среднее значение цены за этот интервал. И от этого среднего значения рассчитывается величина колебания валютной пары, что в свою очередь и является волатильностью. Такая величина колебания может быть выражена в денежном эквиваленте, например, ± 10$ или в процентном — ± 10%. Вот, собственно, и вся математика.

Безусловно, с точки зрения получения прибыли, волатильность является очень хорошим помощником трейдера. Но не стоит забывать о том, что многие валютные пары, которые обладают высокой волатильностью, значительно увеличивают риск получения прибыли, либо вообще обнуление счета. В трейдерских кругах даже ходит название, придуманное для валютных пар с высокой волатильностью – «убийцы депозитов». Но это просто для информации.

На наш взгляд, использовать волатильность рынка для получения прибыли целесообразно при работе на коротких временных интервалах, например, на часовых графиках, когда у трейдера нет времени на ожидание сильного движения, сильное колебание валюты дает возможность получить прибыль за короткий интервал времени. Тут есть свои положительные и отрицательные стороны. Считается, что долгосрочная торговля более выгодна, так как является более доходной, нежели краткосрочная. Если смотреть на валютные рынки более глобально, то можно сделать вывод, что они являются ликвидными, чем те же фондовые рынки. Ценные бумаги порой способны делать большие скачки в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций (достаточно вспомнить осенние события 2008 г.), но если рассматривать среднюю частоту колебания, то валютные рынки, и, в частности, рынок Форекс в этой области имеет явное преимущество перед фондовым рынком.

Структуру волатильность можно охарактеризовать следующим образом:

1. Всеобщая волатильность. Рассматривается преимущественно на длительных интервалах времени для получения более четкой картины относительно величины колебания той или иной валютной пары. Интервалы: неделя, месяц, год.

2. Волатильность за определенный интервал времени. Как правило, в расчет берется короткий интервал времени. Сила движения на таком интервале времени может быть значительно сильней, чем сила глобальной (всеобщей) волатильности. Объем сделок на таком периоде гораздо меньше. Что касается объема, то стоит заметить, что чем выше волатильность, тем, соответственно, выше объем совершаемых операций. В техническом анализе для определения объема совершаемых операций используется индикатор On Balance Volume.

Сразу оговорим недостаток индикатора. Он показывает объем совершаемых операций, но не определяет, в каких долях совершаются операции на рынке. Графически индикатор представлен в виде столбиков. Когда показания индикатора растут, это говорит о том, что в рынок вливаются значительные средства, либо о том, что есть существенный дисбаланс спроса и предложения с преобладанием одного из них. Поэтому в такие моменты рынок начинает сильное движение в одном из направлений, в результате чего меняются и показания индикатора.

3. Сбалансированная волатильность. Такая волатильность характеризуется равномерным движением в одном из направлений. Например, если тренд согласно дневному графика — восходящий, то на более коротких временных интервалах мы можем видеть, как цена делает равномерные шаги по направлению выбранной тенденции. Сбалансированная волатильность рассматривается преимущественно на коротких временных интервалах. В этом заключается ее главная особенность. Анализ более короткого временного интервала будет отражать волатильность, направленную на стабилизацию существующей тенденции на более длинном временном интервале той же валютной пары. Таким образом, можно сделать вывод, что повышение объема совершаемых операций отражает повышение волатильности, а волатильность в свою очередь идет по направлению существующей тенденции путем роста или падения цены.

Волатильность валюты

В последнее время понятие волатильности довольно часто попадается в новостных, биржевых и финансовых сводках. Что же имеют в виду аналитики, говоря, что, например, волатильность валюты высокая, или наоборот – низкая.

Чем отличается волатильность валюты от волатильности ценных бумаг. Давайте попробуем с этим разобраться в этой небольшой статье.

Что такое волатильность?

Если попробовать описать волатильность наиболее простым языком, то ее можно описать как амплитуду колебаний курса валюты или ценной бумаги.

Конечно, данное объяснение довольно абстрактно, так как волатильность подразумевает учитывание множества различных факторов, включая тренд и относительные колебания.

Давайте рассмотрим вполне стандартный пример: некая акция начинает свой день с курса, который составляет 100 долларов.

Если минимальное или максимальное значение курса, через которые она проходит в течение биржевого дня, отличаются друг от друга более чем на 15%, то подобную акцию уже можно называть волатильной. При этом вовсе не важно, что к концу дня ее курс по-прежнему остановится на отметке в 100 долларов.

Однако, как и с большинством финансовых терминов и понятий, с волатильностью дела обстоят не так-то и просто.

Предположим, что тренд акции составляет +10%, естественно, на практике подобное значение практически не встречается, однако для удобства расчетов мы его все же используем.

На момент начала дня курс акции ровняется все тем же 100 долларам, при этом предыдущие два дня она начинала с 80 и 90 долларов, по нарастающей.

Вполне легко допустить, что и в этот день ее конечной точкой станут 110 долларов, которые и оправдают тренд. Теперь поговорим о волатильности: допустим, сразу после начала торгового дня курс акции упал на 5% и составил 95 долларов, спустя некоторое время он достиг прежнего значения и начал постепенно расти.

Максимальный рост был отмечен за некоторое время до закрытия торгов, когда акция стоила 115 долларов, но непосредственно к окончанию торгов она вернулась в тренд с ценой 110 долларов.

Что мы имеем? Разница минимального и максимального значения, которые наблюдались в течении дня, составляет 20 долларов или же 20% от первоначальной стоимости.

С одной стороны этой цифры вполне достаточно для того, чтобы называть эту акцию волатильной, однако, так как относительно тренда ее курс менялся максимум на 5%, волатильность внутри тренда вполне нормальна и несущественна.

Что такое волатильность валюты?

Так как на валютном рынке чаще всего рассматриваются пары, то и волатильность рассчитывается относительно пар. К примеру, курс доллара к евро могу практически не изменяться, что позволяет называть эту пару низковолатильной.

В то же время, пара доллар-йена в течении дня показывала значительный разброс значений и, соответственно, высокую волатильность.

Как видите, говорить о волатильности какой-то конкретной валюты как правило невозможно, так как в нашем примере доллар побывал на «обеих сторонах баррикады». Поэтому касательно валютного рынка волатильность указывается и рассчитывается исключительно для пар.

Какой в этом смысл?

Теперь, когда вы имеете некоторое понятие о таком явлении как волатильность, пора задаться вопросом: «Что дают мне знания о волатильности?». На самом деле, тут все зависит от того, какой именно стиль трейдинга лежит в основе вашей стратегии.

Если вы предпочитаете быстрое скальпирование, то волатильность может быть для вас вполне полезной, так как вы сможете довольно легко и быстро получить желаемую прибыль, используя одну ценную бумагу, либо одну валютную пару.

Достаточно несколько раз в день открыть и закрыть позицию в правильные моменты времени, после чего радоваться быстрому заработку.

С другой стороны, если вы являетесь сторонником спокойного и аналитического трейдинга, то от волатильной валюты и бумаг лучше всего держаться подальше, т.к. предсказать их дальнейшее поведение очень и очень трудно.

Вместо этого позвольте более экстремальным скальперам заниматься их излюбленным делом, пока вы вдумчиво открываете позиции по более стабильным бумагам.

На этом мы и закончим, надеемся, что предоставленная информация поможет вам лучше понять некоторые механизмы рынка и позволит улучшить вашу торговую стратегию.

Рейтинг бинарных брокеров, выдающих бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий